滯后階數(shù)
愛揚教育
2022-02-03
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如果AIC和SC并不是同時取值最小，采用LR檢驗進行取舍。
時序數(shù)據(jù)樣本容量小，AIC和SC準則可能需要謹慎，需要根據(jù)經(jīng)驗驗證。從經(jīng)驗看，這時一般比較滯后123階基本可以得到較好結(jié)果。
擴展資料
還可以通過eviews6.0軟件確定最大滯后階數(shù)，在var估計結(jié)果窗口中點擊view/lag/structure/lag/length/criteria輸入最大滯后階數(shù)，以*號最多的階數(shù)確定滯后階數(shù)。
似然比檢驗LR是反映真實性的一種指標，屬于同時反映靈敏度和特異度的復(fù)合指標。似然比定義為有約束條件下的似然函數(shù)最大值與無約束條件下似然函數(shù)最大值之比。
似然比檢驗(likelihood ratio, LR) 是反映真實性的一種指標，屬于同時反映靈敏度和特異度的復(fù)合指標。似然比定義為有約束條件下的似然函數(shù)最大值與無約束條件下似然函數(shù)最大值之比。
似然比檢驗的思想是：如果參數(shù)約束是有效的，那么加上這樣的約束不應(yīng)該引起似然函數(shù)最大值的大幅度降低。也就是說似然比檢驗的實質(zhì)是在比較有約束條件下的似然函數(shù)最大值與無約束條件下似然函數(shù)最大值。
當樣本含量n較大時，-2lnλ (本書中用符號G表示)近似x2分布;當自由度大于1，甚至n較小時，這種近似的程度也是相當滿意的。
基于上述原理，統(tǒng)計中廣泛應(yīng)用對數(shù)似然比檢驗，通過計算統(tǒng)計量G，可按x2分布處理，不但計算方便，而且只要自由度大于1，就不必考慮理論頻數(shù)大小的問題。
關(guān)于似然比檢驗的具體應(yīng)用，詳見條目“頻數(shù)分布的擬合優(yōu)度”、“兩樣本率比較”、“多個樣本率比較”、“樣本構(gòu)成比的比較”以及“計數(shù)資料的相關(guān)分析”等。